DLRER

۰٫۱۵

۱٫۴۶۲۷۶۸-

۰٫۱۹۱۰۹۶-

DLXOIL

۰٫۰۰۶

۲٫۹۶۶۵۶

۲٫۴۵۹۶۵۱

DLGDPir

۰٫۷۲

۰٫۳۵۵۲۰۱-

۰٫۰۱۸۹۱۲-

C

۰٫۰۰۰۲

۴٫۳۶۵۸۹-

۰٫۴۸۴۳۰۱-

ECMC(-1)

D.W=2.12

F=4.82 (0.001)

۰٫۵۶

ضریب منفی ECM(-1)نشان از همگرا بودن انحرافات کوتاه مدت می باشد، به این معنی که انحرافات اصلاح می شوند. احتمال آن معناداری را نشان می دهد، یعنی در هر دوره ی زمانی ۴۸٫۴۳۰۱% انحرافات از تعادل بلندمدت اصلاح می گردد. به بیانی ساده تر اثر یک شوک در دوره زمانی کوتاه مدت، تقریبا پس از دو سال خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح می گردد.
در کوتاه مدت متغیر لگاریتم نرخ برابری واقعی ارز به عنوان متغیر اصلی تحقیق بی معنی می باشد.
۴-۱۰٫آزمون های تشخیص مدل صادرات غیرنفتی
۴-۱۰-۱٫گزارش نتیجه ی آزمون ثبات پارامترها(Cusum Test)
برای بررسی ثبات پارمترهای تخمین زده شده از آزمون Cusum Test استفاده نموده ایم. نتیجه ی حاصله در نمودار نشان می دهد که در سطح ۵%کاملا راضی کننده بوده و ثبات و پایداری ضریب متغیرهای مدل را نشان می دهد.(پیوست۲۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱۰-۲٫گزارش نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس(Heteroskedasticity Test ARCH)
همانطور که از نتایج مشاهده می شود، مقداراحتمال آماره F،۰٫۹۶۶۶F-Statistic)= )P و نیز احتمال آماره ،۰٫۹۵۷۶P می باشد. که احتمال هر دو آماره ها بیشتر از ۱۰% می باشد و بیانگر این مطلب هستند که واریانس ها همسان هستند و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.(پیوست۲۷)
۴-۱۰-۳٫گزارش نتیجه آزمون نتیجه آزمون همبستگی سریالی جملات خطا( Corologram Squard Test)
این آزمون مربوط به خوبی برازش می باشد (آزمون اینکه آیا تشخیص مدل خوب بوده یااینکه باید مدل دیگری بسازیم ). در واقع عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل که نشان دهنده ی صحت و درستی مدل و خوبی برازش آن است گزارش شده است.همانطور که مشاهده می شود، نتیجه آزمون خوبی برازش مدل (درستی مدل)و عدم وجود خودهمبستگی در جملات خطای مدل را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی سریالی بین جملات پس ماند و جود ندارد.(پیوست ۲۸)
۴-۱۱٫خلاصه ی فصل
در این فصل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین نرخ برابری واقعی ارز و ارزش افزوده ی بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و صادرات غیرنفتی پرداختیم و معادله بین نرخ برابری واقعی ارز و بخش های فوق الذکر برآورد شد. برای اطمینان از اینکه درجه جمعی متغیرها بیش از یک نباشد از آزمون های ریشه ی واحد متعدد استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که درجه جمعی متغیرها ترکیبی از صفر و یک است. با بهره گرفتن از آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرها برآوردگردید. نتایج آزمون های تشخیص نشان داد که مدل تخمینی مشکل، خودهمبستگی سریالی و همسانی واریانس را نداشته و به درستی تصریح شده است.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری:
برررسی تبعات تغییرات نرخ برابری ارز همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورها مخصوصا ایران به دلیل نوسانات زیاد این متغیر بوده است، اینکه ارزش افزوده ی بخش های مختلف اقتصادی یک کشور در مقابل تغییرات ناگهانی ارزی چه عکس العملی از خود نشان می دهد، می تواند نتایج بسیار مهمی را در پی داشته باشد .وابستگی بیش از ۸۰درصد از درآمدهای کشور به درآمد نفتی، ایجاب می کند در شرایطی که کالای نفت بعنوان یک کالای سیاسی در جهان مطرح است(تایک کالای اقتصادی)، کلیه توان و طرفیت های تولیدی و اقتصادی کشور در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به خدمت گرفته شود.(کیوانلو و همکاران،۱۳۹۱)