شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

SBC

-۳٫۰۱۴۰

-۲٫۸۷۲

-۲٫۹۲۶

-۲٫۵۸۷

Centered R²

۰٫۴۰۶

۰٫۳۲۰

۰٫۳۵۱

۰٫۰۸۹۴

Adjusted R²

۰٫۳۷۶

۰٫۲۹۸

۰٫۳۲۵

۰٫۰۸۲۲

منبع: محاسبات تحقیق
نتایج حاصل از آماره های معیار اطلاعاتی آکاییک^[۲۱۹] (AIC) و معیار اطلاعاتی شوارتز- بیزین^[۲۲۰] (SBC) در جدول (۴-۲) ارائه شده است. مقدار آماره محاسباتی AIC برای مدل کامل برابر (۳٫۲۱۴۶-)، و مقدار آماره SBC برای مدل مذکور برابر (۳٫۰۱۴۰-) است. از آنجا که در بین چهار مدل برآوردی، بزرگترین مقدار هردو معیار AIC و SBC بصورت قدرمطلق به مقادیر مدل کامل اختصاص دارد بنابراین، بر اساس هر دو معیار، مدل کامل بالاترین قدرت توضیح دهندگی را نسبت به بقیه مدلها دارد و از عملکرد بهتری در توضیح بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است. در همین راستا مدل چندعاملی شرطی، مدل مقید و مدل خودتوضیح برداری مرتبه اول به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس نتایج و یافته های این مطالعه، در حالتی که واریانس بازده بازار پایین است مدل چندعاملی قیمت گذاری شرطی نتایج معتبر و درستی از تحلیل بازده سهام بدست نمیدهد. بدین معنی که طی دوره های نوسان پایین بازار، اعتبار نتایج حاصل از APM شرطی با مشکل مواجه بوده و بجای آن در این حالت مدل خود توضیحی موضوعیت و ارتباط بیشتری داشته و اعتبار نتایج حاصل از آن افزایش مییابد. همچنانکه کینیونن (۲۰۱۳) عنوان میکند این یافته، توضیح احتمالی جهت شکست تجربی CAPM که در مطالعات مختلفی نظیر لولن و ناگل^[۲۲۱] (۲۰۰۶) و لی و یانگ^[۲۲۲] (۲۰۱۱) ذکر شده است، ارائه میکند. از آنجا که جریان اطلاعات به عنوان جایگزینی برای تغییر شرایط و نوسانات بازار محسوب میشود بنابراین به نظر میرسد در دورههایی که جریان اطلاعات پایینی در قیمت گذاری سهام قابل تصور است پایداری بازده کل بازار افزایش مییابد. این مورد، میتواند توضیحی هر چند جزئی جهت یافته کلیدی واندرهارت و همکاران^[۲۲۳] (۲۰۰۳) مبنی بر وجود پاداش معنیداری برای اثر مومنتوم در بازارهای نوظهور ارائه کند.
در نهایت، باید عنوان کرد که نتایج مطالعه حاکی از آنست که نادیده گرفتن خودهمبستگی در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران به حصول نتایج اشتباه و دور از واقعیت میانجامد. وزن جمله خودتوضیحی مرتبه اول در طول زمان متغیر است، این امر دلالت بر این دارد که در صورتی که مدل چندعاملی شرطی با اضافه کردن این جمله خودتوضیحی جهت تحلیل بازده انتظاری تقویت شود نتایج بهتر و دقیقتری را در اختیار سرمایهگذار یا پژوهشگر قرار میدهد. همچنانکه مرور شد، نتایج آزمونهای تشخیصی نیز بهبود و تقویت مدل کامل تجربی، که شامل پیوند مدل چندعاملی و مدل خودتوضیحی مرتبه اول است را تأیید میکنند. از این نظر، باید تأکید کرد که به منظور حصول نتایج درست و معتبر، لازم است که در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران هر دو گروه منابع پیشبینی پذیری بازده (شامل مبادله ریسک بازده حاصل از مدل چندعاملی قیمت گذاری و خودهمبستگی حاصل از مدل خودتوضیحی مرتبه اول) و وزنهای پویای مرتبط با آنها را در بررسیها لحاظ کرد. باید خاطر نشان شود که وزن بندی پویای مورد استفاده در این مطالعه میتواند در کاربردهای دیگری از قبیل قیمت گذاری مشتقات مالی مفید باشد.^[۲۲۴] همچنین این وزن دهی میتواند در تعیین و شکل دهی استراتژیهای معاملاتی سرمایه گذاران بسیار سودمند باشد.
ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی
این نتیجه که وزن جمله خود همبسته مرتبه اول بسته به سطح واریانس بازده بازار متفاوت است دلالت بر آن دارد که سرمایهگذاران میتوانند از این مهم جهت پیشبینی تغییرات منابع و عوامل پیشبینی پذیری بازده سهام سود ببرند.
زمانیکه انتظار بر آنست که وزن جمله خودهمبسته مرتبه اول پایین باشد سرمایهگذاران میتوانند تا حدی روی قیمت گذاری به اندازه کافی کارای بورس اوراق بهادار، تکیه کنند. اغلب مدلهای قیمت گذاری اشاره میکنند هنگامیکه بازده انتظاری بازار سهام بالا است استراتژی پیشنهادی آنست که سرمایهگذاران باید اقدام به خرید سبد سهامی بکنند. نکته مهم در این میان اینست که زمانیکه پیشبینی پذیری بر اساس اطلاعات قیمتهای گذشته در سطح بالائی قرار دارد سرمایهگذاران میتوانند از اطلاعات بازده های تاریخی در جهت غلبه بر بازار سهام بهرهمند گردند.
چندین شیوه و روش گوناگون جهت ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای اقتصادی وجود دارد. در حالی که هرکدام از روشها از مزایا و معایب مختلفی برخوردارند، تولید یا حصول نتایج درست و قابل اعتماد اقتصادی میتواند معیار و روش نهایی جهت ارزیابی مدلهای مورد بررسی در کاربردهای تجربی باشد^[۲۲۵]. از آنجا که موضوع مورد بررسی در این پژوهش ماهیتی کاربردی داشته و همچنین وجود این مسئله که در نهایت هدف غایی سرمایهگذاران کسب بازده بالا در کنار ریسک پایین است. بنابراین جهت بررسی قدرت پیشبینی مدل تجربی ارائه شده، نتایج استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل مذکور را بر اساس دو فاکتور بازده ماهانه و نوسانات بازده با پیشبینیهای حاصل از دو استراتژی استاندارد، مورد مقایسه قرار دادهایم. بدین منظور از استراتژی خرید و نگهداری یک ساله^[۲۲۶] و استراتژی مبتنی بر بازده غلطان سه ساله^[۲۲۷] بعنوان استراتژیهای استاندارد جهت معیار مقایسه بهره گرفتهایم.
جدول (۴-۳) نتایج استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی، استراتژی خ
رید و نگهداری و استراتژی مبتنی بر بازده غلطان سه ساله

Average return

Standard deviation

Sharpe ratio

Full Model

۲۹٫۴۳

۱۷٫۸۷

۰٫۴۶۸

۳-۳-۲ نمونه و روش نمونه گیری
انجام تحقیقات علمی، مطالعه و بررسی جامعه، مطلوب و ایده آل پژوهشگر است. اما به دلایل مختلف از جمله عوامل زمان، هزینه، قابلیت دسترسی، دقت، تخریب و نظایر آن نمی توان کل جامعه را بررسی کرد. لذا به ناچار پژوهشگر به انتخاب و طراحی نمونه می پردازد. نمونه باید طوری انتخاب شود که معرف کل جامعه باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به جامعه ی اصلی تعمیم داد (احمدی و همکاران، ۱۳۹۰: ۹۳-۹۲). نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۱۲۱). از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می پذیرد (همان منبع).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های جامعه ی آماری و به دلیل مشخص بودن چارچوب نمونه گیری و عمومیت (درگیر بودن) متغیرهای رفتاری برای همه ی اعضای جامعه، از شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده^[۴۹۵] استفاده شده است. در نمونه گیری تصادفی ساده تمامی اعضای جمعیت از فرصتی برابر برخوردارند تا در نمونه جای گیرند (احمدی و همکاران، ۱۳۹۰: ۳۱۶-۳۱۵).
۳-۳- ۳ تعیین حجم نمونه
سؤالی که در جریان تحقیق پیش می آید، این است که محقق چه تعداد از افراد جامعه ی مورد مطالعه را می تواند به عنوان نمونه تعیین کند یا به عبارتی حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل و شاخص های محاسبه شده را به جامعه ی مورد مطالعه تعمیم دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۱۳۷-۱۳۶).
یکی از روش هائی که برای برآورد حجم نمونه استفاده می شود استفاده از تکنیک ها و روش های آماری است از این رو در این پژوهش، محقق از فرمول کوکران^[۴۹۶] (۱۹۷۷) که یکی از فرمول های مورد استفاده جهت تعیین حجم نمونه در متغیرهای کیفی است استفاده می نماید. در این فرمول در سطح اطمینان ۹۵% و با احتساب جامعه ی آماری محدود حجم نمونه (n) به شرح زیر محاسبه می گردد.
Z : اندازه ی متغیر در توزیع طبیعی (توزیع نرمال مربوط به منحنی گاوس) که از جدول مربوط در سطح اطمینان مورد نظر استخراج می شود.
p : درصد توزیع صفت در جامعه، یعنی نسبت درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه می باشند.
q : درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.
d : تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ است و دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد.
N : حجم جمعیت یا جامعه ی مورد مطالعه.
n :حجم نمونه (حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۱۴۰-۱۳۸).
با در اختیار داشتن اطلاعات و پارامترهایی از جامعه (۲۷۵ =N )، (۵/۰p = )، (۵/۰q =)، (۰۵/۰= d) و جایگذاری آنها در فرمول (کوکران)، می توان حجم نمونه ی آماری را به شرح زیر بدست آورد:
۳-۴ متغیرهای پژوهش
متغیر عبارت از ویژگی واحد مورد مشاهده است. متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند (سرمد و همکاران، ۱۳۷۸: ۲۶).
اگرچه پاره ای از محققین تقسیم متغیرهای پژوهش به مستقل و وابسته را در تحقیقات همبستگی صحیح نمی دانند، اما با توجه به اینکه در پژوهش حاضر علاوه بر سنجش و آزمون روابط همبستگی بین متغیرهای تحقیق، با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی تلاش گردیده است که قدرت پیش بینی کنندگی اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه شود، لذا در فرضیه ی اصلی پژوهش حاضر از اصطلاح متغیر مستقل یا پیش بینی کننده و متغیر وابسته یا پیش بینی شونده (ملاک) استفاده می شود (مهدی زاده، ۱۳۹۰: ۵۶).
۳-۴-۱ متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶: ۴۳).
۳-۴-۲ متغیر وابسته
متغیری که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد (همان منبع، ۱۳۸۶: ۴۴). در این پژوهش با توجه به مسأله ی تحقیق با سه متغیر اصلی به شرح جدول (۳-۱) سروکار داریم:
جدول (۳-۱). متغیرهای پژوهش (منبع: داده های پژوهش)

. دوانی، علی ،نهضت روحانیون ایران، ج ۲،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ ۲، ۱۳۷۷، ص ۴۵۷ ـ ۴۵۸٫ ↑
. محمد علی ، سفری، قلم وسیاست، نشر نامک، چاپ دوم،۱۳۸۰، ص ۸۰۵ ↑
. کرباسچی، غلام رضا ، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ ۱، ۱۳۸۰، ص ۳۳۹ ↑
. هفته نامه پگاه حوزه، شماره ۲۱۱، مقاله روحانیت و نهضت نفت، ص۲۲ ↑
. روحانی مبارز، ۱۳۷۹، ج ا، صص۴۱۲ و ۴۱۳ ↑
. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ، ،ص ۴۷۵ ↑
. زعیم، کورش، جبهه ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد ، ص۱۸۷ ↑
. رهدار،احمد،روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص ۹۵ ↑
. بسته نگار، محمد ،۱۳۸۱، مصدق و حاکمیت ملی. تهران: قلم.صص۲۸۸ -۲۸۶ ↑
. سخنرانی حجت السلام سید معز الدین حسینی شیرازی فرزند سید نورالدین حسینی شیرازی در همایش بین المللی نفت ، سلطه ، کودتا ، ۲۸مرداد ۱۳۸۲ ، نقل از خبرنامه شماره ۲ همایش مذکور ، ص ۵ ↑
. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ، ص ۴۸۲ ↑
. همان ، ص ۴۸۸ ↑
.همان ، ص ۴۹۳ ↑
. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ، ص ۴۹۵ ↑
. همان ، ص۴۹۶ ↑
. همان ،ص۴۹۸ ↑
. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ، ص۵۲۶ ↑
. سلطانی ، مجتبی ، خط سازش ، چ اول ، ۱۳۶۷ ، ص ۳۸ ↑
. سحابی ، عزت الله ، نیم قرت خاطره و تجربه – ۱۳۸۸، نشرفرهنگ صبا ، ص۷۷ ↑
۰ صمدی پور، سعید ،۱۳۸۸٫ جبهه ملی ایران؛ تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی.ص۴۴ ↑
. امیرعلائی، شمس الدین،۱۳۵۷، مجاهدان و شهیدان راه آزادی. تهران: کتابفروشی دهخدا.ص ۱۴۲ ↑
. سفری، محمد علی ، قلم و سیاست ، صص۲۹۹-۳۰۰ ↑
. آبراهامیان ، یروآند ، ایران بین دو انقلاب ، ص ۲۳۹ ↑
. کریمی مله،علی، تاریخ چهل ساله جبهه ملی، تاریخ :: پانزده خرداد :: دوره اول، بهار ۱۳۷۵ - شماره ۲۱، ص ۳۴ ↑
. مدنی ، سید جلال الدین ، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، ج اول ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۳۶۱ ، ص ۱۸۰ ↑
. تاریخ سیاسی معاصر، چاپ سوم ، ص۴۴۹ ↑
. تاریخ چهل ساله جبهه ملی ، ص ۳۱ ↑
. نطق های مصدق در دوره ۱۶ مجلس ، ج اول ، دفتر دوم ، انتشارات مصدق ، ۱۳۴۸، ص ۱۴۲ ↑
. نراقی،احسان؛رسولی،مرتضی؛سمیعی،احمد؛رضا،عنایت الله؛هرمیداس باوند،داود، گفتگو و خاطرات: میزگرد: از ملی شدن نفت تا کودتا، تاریخ :: تاریخ معاصر ایران :: تابستان ۱۳۸۲ - شماره ۲۶، ص ۱۸۵ ↑
. نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ، ص ۱۰۵ ↑
. راستگو ، عبدالله ، فریاد خلق ، ، چ مردم ،۱۳۵۷ ، ص ۱۳۶ ↑
. آبراهامیان ، یروآند ، ایران بین دو انقلاب ، ص ۲۹۹ ↑
. علم ، مصطفی ، نفت ، قدرت و اصول ، پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد، ترجمه غلامحسین صالحیار ، چ اول ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۶۱ ↑
. کاتوزیان، محمد علی همایون ، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران ، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز ، چ دوم ۱۳۷۸ ، ص ۱۰۹ ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

. آسیب شناسی نهضت ملی ایران ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۲ ↑
. ایالات محده و ایران در سایه مصدق، ص ۳۰۳ ↑
. نجاتی ، غلامرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ۵، ۱۳۶۸،ص ۹۰ ↑
. ادعایی که بیشتر از سوی نواب و حامیانش صورت می گرفت ↑
. وی با حمایت زاهدی در دوره هجدهم مجلس به نمایندگی شاهرود انتخاب شد. در همان دوره با سخنرانیهای تند موقعیت خود را حفظ کرد. در دوره نوزدهم هم با پذیرش شرط دربار (حسین علا و اسدالله علم) که خارج شدن از کسوت روحانیت بود به نمایندگی خوار و ایوانکی ورامین انتخاب شد. رژیم پهلوی این عمل وی را ستود و به مناسبت تغییر لباس، حسین علا نخست‏وزیر وقت برای وی کت و شلوار هدیه فرستاد. وی از دهه ۴۰ تا سال ۱۳۶۷ به تجارت پرداخت. (پایان نامه کارشناسی ارشد: اندیشه ها و عملکرد شمس قنات آبادی و مجمع مسلمانان مجاهد از تاسیس تا پایان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی/ محمد جواد اردلان زیر نظر استاد زرگری نژاد ، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۶) ↑
. کریمی ، بهنام ، آسیب شناسی نهضت ملی ایران ، چ اول ، چ سحاب ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۰ ↑
. ایالات متحده و ایران در سایه مصدق ، ص ۱۸۳ ↑
. دکتر مصدق بر مسند قدرت ، ص ۳۰۹ ↑
. مجله خواندنی ها ، ۱۳۳۱، ش۲۴، ص۲ ↑
. آذرنگ،عبدالحسین،تاریخ: جبهه ملی ایران،ادبیات و زبانها :: بخارا :: مهر و آبان ۱۳۸۴ - شماره ۴۴، ص ۱۶۲ ↑
. نفت ، قدرت و اصول ، پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد ، ص ۳۸۷ ↑
. جنبش ملی نفت ، ص ۵۷۰ ↑
. نراقی،احسان؛رسولی،مرتضی؛سمیعی،احمد؛رضا،عنایت الله؛هرمیداس باوند،داود، گفتگو و خاطرات: میزگرد: از ملی شدن نفت تا کودتا، تاریخ :: تاریخ معاصر ایران :: تابستان ۱۳۸۲ - شماره ۲۶، صص ۱۸۸-۱۸۹ ↑

سطح معناداری
آماره F
میانگین تغییرات
درجه آزادی
مجموع تغییرات
خطاها

۰/۲۵۳
۵/۲۱۸
۰/۰۹۳۱۲۱۵
۴
۰/۳۷۲
بین گروهی

۰/۰۰۶۱۱۹۲
۳۹۴
۲/۹۵۵
درون گروهی

۳۹۸
۳/۳۲۷
مجموع

در این جدول مربع و میانگین مجذورات خطاهای برآوردی درون و برون گروهی محاسبه و بر مبنای آن ها آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول ۴-۹ از آنجایی که سطح معناداری بیشتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل نکرده است، لذا فرض H0 مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی پذیرفته شده و فرض H1 مبنی بر این که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته هستند، رد می شود.
“به عبارتی مدل رگرسیون لجستیک برآوردی از اعتبار لازم برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان برخوردار نبوده است.”
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۶- اعتبار سنجی مشتریان بانکی با به کار گیری شبکه عصبی
در قسمت قبلی اعتبار سنجی مشتریان بانکی با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک خطی صورت گرفته و در این قسمت، رابطه بین ریسک نسبی تعدیل شده اعتباری مشتریان حقوقی در قلمرو تحت بررسی با متغیرهای مستقل با شبیه سازی به کمک شبکه های عصبی برآورد شده است. برمبنای رابطه برآوردی ریسک اعتباری مشتریان برآورد شده است.
در این قسمت در ابتدا به اختصار معماری شبکه، الگوریتم مورد استفاده، مطرح شده، در ادامه نتایج شبیه سازی و اعتبار سنجی برآوردهای انجام شده مورد بحث قرار گرفته است:
۴-۶-۱- معماری شبکه
صرف نظر از مباحث نظری شبکه که در این بخش نیازی به طرح آن نیست، شبکه طراحی شده بر مبنای استفاده از توابع سیگموئید و لایه های آن در سه سطح تعریف شده است:
۱) سطح اول: ورودی های سیستم مشتمل بر مقادیر واقعی در نمونه تصادفی در ارتباط با هریک از متغیر وابسته ریسک تعدیل شده اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی در استان اصفهان و متغیرهای مستقل مشتمل بر چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان با شبیه سازی به کمک شبکه های عصبی برآورد شده است. برمبنای رابطه برآوردی ریسک اعتباری مشتریان با نمادهای F، X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 نشان داده شده اند.
۲) سطح دوم: عبارت از لایه پنهان شبکه بوده که بر مبنای تبعیت از الگوهای رفتاری نرون های عصبی عملکرده و نتایج استفاده از این الگوها، پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان می باشد.
۳)سطح سوم: خروجی های شبکه عصبی یا نتایج مربوط به پیش بینی ها مشتمل بر ضرایب تخصیص یافته به متغیرهای مستقل و پارامترهای اعتبار سنجی نتایج برآوردی است.
آموزش بیش از حد شبکه روی مجموعه آموزش باعث کاهش قابلیت عمومیت پذیری شبکه می گردد. بدین منظور داده ها به صورت تصادفی به سه مجموعه آموزش (۸۵%) ، آزمون (۱۰%) و اعتبارسنجی (۵%) تقسیم شده است. مجموعه آموزش برای تنظیم وزن ها و بایاس ها، مجموعه آزمون برای ارزیابی عملکرد مدل ها در مراحل مختلف آموزش و قابلیت عمومیت پذیری شبکه استفاده شده است. مجموعه اعتبار سنجی نیز برای تخمین عملکرد شبکه های آموزش یافته در محیط توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از تقسیم داده ها به مجموعه های آموزش، آزمون و اعتبار سنجی، مقادیر ورودی ها و خروجی مدل ها با تقسیم بر مقدار حداکثر خود استاندارد شده و پارامترها بی بعد شده و با توجه یکسانی آموزش یابند. پارامتر momentum برای شبکه با سعی و خطا ۹۵/۰ و نرخ آموزش نیز برای شبکه ۰۱/۰ به دست آمده است.
نکته بسیار مهم، قابلیت یادگیری شبکه و کاهش خطا بین مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی است. معمولا هر چه تعداد لایه های مخفی که بین لایه ی ورودی و خروجی شبکه قرار می گیرند و تعداد نورون های هر لایه بیشتر باشد، خطای شبیه سازی کمتر بوده و آموزش بهتر انجام می گیرد. و از طرف دیگر هر چه تعداد لایه ها و نورون ها بیشتر باشد، پارامتر های شبکه ی عصبی (وزن و بایاس) افزایش یافته و مدل پیچیده تر می شود. بنابراین عملکرد مدل های شبکه عصبی قویا به معماری شبکه بستگی داشته و یکی از مهم ترین مراحل در مطالعات شبکه های عصبی، یافتن معماری بهینه در لایه های مخفی می باشد. اختصاص دادن پارامترهای اولیه (وزن ها و بایاس ها) نیز به شدت عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. به هر حال هیچ قانون یا رابطه ای برای تعیین معماری بهینه شبکه و پارامتر های مربوط به آن وجود نداشته و تنها راه فرایند سعی وخطا است. در مطالعه حاضر کمترین تعداد لایه ها و نورون ها به نحوی انتخاب شده اند که پارامترهای دینامیکی پیش بینی شده در هر سه مجموعه آزمایش، آزمون، اعتبار سنجی بیشترین سازگاری را با داده های اصلی داشته باشند. بدین منظور شاخص های خطای مختلفی مشتمل بر خطای مطلق میانگین (MAE)، خطای میانگین (MBE)، خطای مربع میانگین (MSE)، جذر مربع خطای میانگین (RMSE) و ضریب همبستگی (IOA) برای هر سه مجموعه (train, test, ver) تعریف گردیده و کمینه شدن این شاخص های خطا و حداکثر شدن ضریب همبستگی برای هر سه مجموعه مد نظر قرار گرفته است.